Puoi utilizzare tranquillamente un JS anzichè PHP per una cosa simile...

<script type="text/javascript">
function selezione(links) { location.href = links[links.selectedIndex].value; }
</script>

<form name="cerca" action="../cerca/index.php" method="post">

<select onchange="selezione(this)" name="nazione" class="textbox" >
<option value="javascript:void(0)">Nazione</option>
<option value="../cerca/index.php?naz=Italia">Italia</option>
<option value="../cerca/index.php?naz=Inghilterra">Inghilterra</option>
</select>

<select name="citta" class="textbox" >
<option>Città</option>
<option>Roma</option>
<option>Londra</option>
</select>

</form>

Con questo esempio di codice invii la selezione della prima selectbox alla stessa pagina e la fai elaborare alla seconda selectbox...

Ciò implica che rilevando, con la GET, il parametro "naz" puoi comporre una query della quale ciclerai il risultato per generare la seconda selectbox...

Se ciò che ti occorreva era una dritta ora ce l'hai