Beh ... mancano alcune parti fondamentali per la gestione della finestra ... prima tra tutte, la gestione dei messaggi. Se Windows invia un messaggio alla finestra appena creata (un WM_PAINT per ridisegnarsi o un WM_DESTROY per chiudersi) la finestra non puo' accorgersene.

In definitiva nel codice manca

1) la registrazione della classe della finestra che vuoi usare, usata per indicare l'indirizzo della funzione WindowProc che gestira' i messaggi;

2) la funzione WindowProc vera e propria con la gestione dei messaggi;

3) il loop dei messaggi che si occupi della traslazione dei tasti pressati e dell'inoltro dei messaggi verso la WindowProc

Insomma ... manca un bel pezzo di gestione standard delle finestre di Windows ...