Dopo questa riga ad esempio
var immagine = immagini[i];

Per non sovrascrivere lo stile però è meglio se scrivi così:
immagine.style.cursor="url(images/lente.cur)";

PS:
Cio che chiedi si può fare anche col css, ma solo con Firefox e non ricordo forse Opera ( di certo non con IE ): usando i nuovi selettori e content si può fare questo e altro...