Mi scuso per la risposta tardiva, comunque sì, sto usando la stessa TADOConnection (e altri componenti TADOQuery, TADOTable, ecc...) da più thread differenti. Per ora ho risolto mettendo un CoInitialize(nil) all'inizio del metodo Execute di ogni thread che si avvale di oggetti ADO.

Esiste un metodo più "pulito"?