Ho risolto così:

codice:
    Private Function ListaFiles(ByVal Cartella As String, ByVal Estensione As String) As String()

        Dim i As Integer
        Dim n As String
        Dim f() As String = System.IO.Directory.GetFiles(Cartella, Estensione)


        'restituisce un array contenente i nomi dei file con estensione escluso il percorso
        For i = 0 To f.Length - 1

            f(i) = f(i).Substring(f(i).LastIndexOf("\") + 1)

        Next


        'elimina l'estensione ai nomi dei file
        For i = 0 To f.Length - 1

            n = f(i).LastIndexOf(".")

            'se minore di 0 vuol dire che c'è un file senza estensione
            'senza ciclo condizionale restituisce un eccezione
            If n > 0 Then

                'elimina i caratteri a partire dall'ultimo punto
                f(i) = f(i).Remove(n)

            End If

        Next

        Return f

    End Function
Così invece viene visualizzato l'array nella listbox:

codice:
        ListBox1.Items.AddRange(ListaFiles("C:\", "*.jpg"))