... intendevo del firewall! Mi spiego meglio:

Devi aprire Zone Alarm, facendo doppio click sull'icona in basso a destra.
Clicchi poi su "Controllo dei programmi", poi su scheda "Programmi" e scorri le varie voci.

Quando trovi la voce relativa a Windows Media Player, verifica che ci sia un segno di spunta color verde sull'accesso ad internet. Se così non fosse, fai click sinistro sull'opzione presente e variala.

Fammi sapere.