posso proporti un'alternativa ma implica la creazione di una pagina in più

al posto di mettere direttamente il codice javascript per chiudere la pagina metti un Response.Redirect("chiudi.asp")
e nella pagina chiudi.asp imposti il tag body in questo modo:
<body onLoad="JavaScriptnClick=window.close()"> </body>

se fai così la finestra si chiude.