Ciao puoi fare in diversi modi , puoi creare l'interfaccia grafica in una classe che estende JFrame, oppure puoi creare direttamente tutto il frame nella stessa classe che estende JApplet, ti faccio un piccolo esempio...
public class MiaClasse exnteds JApplet {
....
public void init(){
JFrame frame = new JFrame();
f.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
f.getContentPane().add(new JButton("Primo"), BorderLayout.NORTH);.
f.getContentPane().add(new JButton("Secondo"), BorderLayout.SOUTH);
f.getContentPane().add(new JButton("Terzo"), BorderLayout.EAST);
f.getContentPane().add(new JButton("Quarto"), BorderLayout.WEST);
f.getContentPane().add(new JButton("Primo"), BorderLayout.CENTER);
f.setSize(500 ,500);
f.setVisible(true);
}
}