Io sapevo che occorreva un piccolo JS per togliere il riquadro.
<a ... onclick="this.blur();">
In pratica si toglie il focus non appena e` stato spostato sul link.

Comunque non e` una bella cosa toglierlo, dato che l'utente che usa i browser che lo mettono si aspetta di vederlo e potrebbe trovarsi male se non lo vede. E un utente che naviga con la tastiera, non sa piu` dov'e` con il puntatore.