Immaginando la tabella a_allievi così composta
id_allievo (primary auto_increment)
Nome

E la tabella a_corsi così composta
id_corso (primary auto_increment)
id_allievo
Corso

La select che prende tutti i corsi a cui partecipa l'allievo sarà
SELECT Nome, Corso
FROM a_allievi, a_corsi
WHERE a_allievi.id_allievo = a_corsi.id_allievo AND a_allievi.id_allievo = $id_allievo


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In realtà per fare le cose fatte bene servirebbero 3 tabelle

a_allievi
id_allievo
Nome

a_corsi
id_corso
Descrizione

a_partecipanti
id_corso
id_allievo

Con questo query

SELECT Nome, Descrizione
FROM a_allievi, a_corsi, a_partecipanti
WHERE
a_partecipanti.id_allievo = a_allievi.id_allievo
AND
a_partecipanti.id_corso = a_corsi.id_corso
AND
a_allievi.id_allievo = $id_allievo