che vuol dire che "rimangono in azienda"?
Vuol dire che l'azienda accantona a nome tuo il TFR ed il giorno che termini il rapporto di lavoro con loro te lo restituisce.

che vantaggio ho io?
Semplificando, se lo lasci come TFR (azienda o INPS) alla fine hai il tuo capitale rivalutato al netto delle tasse.
Se lo metti in un fondo, alla fine puoi riscattarne una parte in capitale (max 50%) ed il resto o tutto utilizzarlo per aumentare la pensione.
La valutazione del vantaggio di una scelta o l'altra è soggettiva.