Io ho avuto lo stesso problema pochi giorni fa, usavo dei component (un ComboBox e un paio di Button) e attacchavo e duplicavo una clip, usando il getNextHighestDepth() per la profondità ... bhè non c'era modo di far andare il removeMovieClip.
Ora le soluzioni sono tre: Usi l'unloadMovie al posto del removeMovieClip, oppure levi da stage e library i component, oppure non usi il getNextHighestDepth() ma sta clip la metti su un livello altissimo.

ma perchè se utilizzo questa this.getNextHighestDepth() non funziona??
se faccio il trace del getDepth di loading_data1 mi da questo 1048576 è normale???
Per rispondere alla tua curiosità ti quoto una nota nell'help che riguarda il removeMovieClip.

If you are using version 2 components, and use MovieClip.getNextHighestDepth() instead of the version 2 components DepthManager class to assign depth values, you may find that removeMovieClip() fails silently. When any version 2 component is used, the DepthManager class automatically reserves the highest (1048575) and lowest (-16383) available depths for cursors and tooltips. A subsequent call to getNextHighestDepth() returns 1048576, which is outside the valid range. The removeMovieClip() method fails silently if it encounters a depth value outside the valid range. If you must use getNextHighestDepth() with version 2 components, you can use swapDepths() to assign a valid depth value or use MovieClip.unloadMovie() to remove the contents of the movie clip. Alternatively, you can use the DepthManager class to assign depth values within the valid range.