purtroppo su windows non ti posso essere di grande aiuto, inizia con il guardare qui
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...g-clients.html

prova a scaricarti mysql client, dovrebbe contenere la cartella con la libreria, che sarà un .lib e anche l'header.
Poi devi dire al tuo compilatore e al linker dove si trova la libreria e dove l'header, sono le impostazioni -L e -I .
Il codice che hai postato sembra giusto una volta che hai installato il client.
spero di esserti stato di aiuto
sergio