Ciao Felice, se vuoi che lo script si sviluppi tutto in un'unica pagina, magari senza sprecare una query per andare a recuperare tutte le lettere per creare il menù, potresti fare così:

Codice PHP:
//controlla se è stata fatta una richiesta dal menu e verifica che il valore
//passato in query string sia effettivamente un solo carattere alfabetico
if(isset($_GET['l']) && preg_match('/^[A-Z]{1}$/i'$_GET['l'])) {
$sql "SELECT * FROM tabella WHERE lettera = '{$_GET['l']}'";
//esegui la query...
}

//stampa il menù dell'elenco alfabetico completo
foreach(range('A''Z') as $l) echo "<a href=\"?l=$l\">$l</a> "