Mah, se vuoi un consiglio io non userei l'installer della Microsoft perchè da quando è uscito WinXP è diventato obsoleto e rischia più che altro di far danni, ma un software più completo come NSIS o InnoSetup che ti fanno controllare direttamente i file da includere (in questo caso manca chiaramente il componente del WinSock). Per info in merito direi che ci sono abbastanza discussioni aperte...

Ciao!