Ops sorry, lo davo talmente per scontato che l'ho omesso..
Come dicevo comunque il codice dovrebbe essere coretto, con i web service pubblici sopra citati funziona...
In debug l'errore viene generato nella createProxyAsync

<html>
<body>

<script type='text/javascript'>

var oProxy = null;
var sWSDL = "http://localhost:8080/multicastlistener?wsdl";
var sPort = "MulticastListenerPort";

var oProxyCreateCallback =
{
onLoad: function(oCreatedProxy)
{
oProxy = oCreatedProxy;
oProxy.setListener(oGetDataCallback);
alert("Create proxy:done");
},
onError: function(sError)
{
alert("err: " + sError.message);
}
};

var oGetDataCallback = {
getDataCallback: function (sUpdate) {
alert(sUpdate);
}
}

function createProxy()
{
try
{
var oFactory = new WebServiceProxyFactory();
oFactory.createProxyAsync(sWSDL, sPort, "", true, oProxyCreateCallback);
} catch (oError)
{
//alert("Errore creando il proxy");
//alert("errore:" + oError.message);
}
}


function callWebService()
{
if(oProxy)
{
oProxy.getData();
} else
{
alert("Proxy not available");
}
}

</script>
<input type="button" value="Create Proxy" onclick="createProxy()" />
<input type="button" value="Call" onclick="callWebService()" />

</body>
</html>