Ma il problema qual e'?
Non puoi non riportare in maniera precisa il messaggio di errore che ti da' il sistema. Altrimenti a che servono questi messaggi?
E poi, se si parla di un ActiveX, non ha nulla a che fare con la API che ti rileva la connessione ad Internet.
Quindi, dovresti aprire un nuovo thread e riportare esattamente l'errore e la situazione in cui ti trovi.