Ma il problema qual e'?

Non puoi non riportare in maniera precisa il messaggio di errore che ti da' il sistema. Altrimenti a che servono questi messaggi?

E poi, se si parla di un ActiveX, non ha nulla a che fare con la API che ti rileva la connessione ad Internet.

Quindi, dovresti aprire un nuovo thread e riportare esattamente l'errore e la situazione in cui ti trovi.