metti un controllo su mail controlla se ha successo.

Codice PHP:

if(!(mail( "email@email.it", "", $Msg . $UserData, "From: [email]email@email.it[/email]")){
echo "Mail non inviata";
}else{
header("Location: grazie.html");
exit;
} 
Comunque anche se si specifica un file sbagliato, se tutto è a posto si verrebbe dirottati lo stesso, anche su pagina non trovata.