Innanzitutto si presume che il tuo codice completo sia questo :
codice:
public class PrimaApplicazione {
   public static void main (String args[ ]) {
      System.out.println("Hello World!");
      }
}
...
e che se hai windows xp ,abbia configurato la variabile d'ambiente PATH ,
inserendo la dir ad esempio c:/programmi/java/jdk1.6.0/bin in coda a quella variabile ...

Se hai fatto così dovrebbe andare tutto bene...