Ok ... devi seguire un'altra strada. Utilizza l'API

SetWindowsHookEx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms644990.aspx

con l'idHook WH_GETMESSAGE e la funzione

GetMsgProc
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms644981.aspx

oppure con l'idHook WH_CALLWNDPROC e la funzione

CallWndProc
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms644975.aspx

Ovviamente il codice non e' semplicissimo ma abbastanza utilizzato e ci sono tantissimi esempi in giro ...