Ok ... devi seguire un'altra strada. Utilizza l'API
SetWindowsHookEx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms644990.aspx
con l'idHook WH_GETMESSAGE e la funzione
GetMsgProc
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms644981.aspx
oppure con l'idHook WH_CALLWNDPROC e la funzione
CallWndProc
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms644975.aspx
Ovviamente il codice non e' semplicissimo ma abbastanza utilizzato e ci sono tantissimi esempi in giro ...