Niente, ti avvisa semplicemente che la pagina di word contiene una macro! Ora il problema consiste che alcune macre possono contenere dei virus, quindi se il contenuto è sicuro o se è stato scaricato da un sito conosciuto e sicuro non ci sono problemi clicca attiva macro!
Se il contenuto è sospetto, del tipo ti è arrivato via mail da un contetto a te sconosciuto ti consiglio di fare prima una scansione con un buon e aggiornato antivirus!