Ho appena fatto delle prove.

Ho aperto tutte le form del progetto e rimosso ad ognuna l'icona che avevo assegnato.
Poi ho caricato dalle proprietà del progetto l'icona che mi interessa.
Conclusione...in ogni form viene visualizzata sempre l'icona di delphi 7 e cosi' anche nel file.exe

Non so piu' dove sbattere la testa