dovresti avere indy installato, usa quei componenti. Verifica se hai installato anche le demo, altrimenti fallo. Puoi anche utilizzare un semplice protocollo tcp/ip, guarda l'esempio che c'è per l'implementazione di una chat. Se vuoi invece utilizzare il protocollo http trovi un semplice esempio di server che ti può essere utile.
ciao
sergio