Devi aggiungere un installer alla libreria del servizio.

E' sufficiente fare clic con il tasto destro sulla "tela vuota" visualizzata nel Designer di Visual Studio per l'inserimento di componenti nel servizio e scegliere la voce di menu Add Installer.

Nella documentazione MSDN, che ho seguito recentemente in questo frangente, sono riportate tutte le informazioni a riguardo.

Ciao!