se l'immagine è allegata all'email non c'è problema... è infatti possibile creare una email in formato html e attingere ad immagini allegate.
se l'immagine invece deve essere reperita su un server web remoto allora, come ti ha detto Netah, c'è la possibilità di essere tracciati da possibili spammer o comunque da chi amministra il webserver su cui è presente l'immagine.
In ogni caso non c'è nulla di pericoloso per la salute del sistema... solo la possibilità di comunicare all'esterno che l'email è stata letta.