se per
le icone del programmi di windows
intendi delle applicazioni (windvd, nero ecc) si puo fare, prendi il collegamento al programma (x esempio quelo che hai sul desktop ) e clicchi con il tastro destro, fai proprietà e successivamente cambia icona, alcuni programmi hanno gia qualche variante dell icona standard, comunque per cambiare l icona di un programma con un altra ovviamente te ne serve un altra!
si tratta di file .ico (icone appunto) vai su sfoglia la selezioni e la apri, confermi e vedrai l icona nuova al collegamento