Sono stringhe, non puoi usare == per il confronto
codice:
<select id="Select_provincia" name="Select_provincia" onchange="setCities(this)" >
   <%for(int i=0;i<provincia.size();i=i+2){ %>
      <option value="<%=provincia.get(i) %>" 
         <%if(provincia.get(i).equals(risultati.get(6))) { %> 
            selected="selected" 
         <%}%>
         <%=provincia.get(i+1) %>
      </option>
   <%} %>
</select>