Se ti interessa creare una sola directory:

codice:
boolean ok = (new File("directoryName")).mkdir();
if (ok) {
        // Directory creata
}
Se ti interessa creare una intera struttura di directory (ad esempio dir/subdir1/subdir2):

codice:
boolean ok = (new File("percorso")).mkdirs();
if (ok) {
       //percorso creato
}