Forse non mi sono spiegato,
anche facendo :
codice:
        Dim comboBoxColumn As New DataGridViewComboBoxColumn()
        comboBoxColumn.Items.AddRange(1,2,3,4)

        DataGrid1.Columns.Add(comboBoxColumn)
mi da sempre quell'errore, che non è per l'insieme di oggetti ma per il tipo della variabile stessa