forse non sono stato sufficientemente chiaro, ma devi metterlo come prima istruzione assoluta, ancora prima di iniziare a scrivere l'html... non deve esserci nessun tipo di output prima...

se hai una pagina index.php unica, da cui poi includi tutte le altre, mettilo nella primissima riga di quel file, e levalo da tutte le altre pagine che verranno incluse in quella.

Altrimenti, se hai diversi file che vengono richiamati, devi metterlo all'inizio di tutti questi file, se fanno uso di dati di sessione...