mio errore:

cmdSql.Parameters.Add(New SqlParameter("@DATA", Date.Now))

non va @DATA tra parentesi ma solo DATA (nome della variabile indicata nel CommandText senza @)

vb non si infastidisce per il new, necessario, ma per il Dim cmdSql as SqlCommand

così dovrebbe andare, modificando ovviamente ciclo for e cella della data

codice:
        Dim cmdSql As SqlCommand
        For i As Integer = 0 To 10
            cmdSql = New SqlCommand()
            cmdSql.CommandText = "INSERT INTO Table (DATA) VALUES (@DATA)"
            cmdSql.Parameters.Add(New SqlParameter("DATA", Convert.ToDateTime(Me.DataGridView1.Rows(i).Cells(0).Value)))
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