La procedura dovrebbe essere identica anche su Windows Vista.
Vai sul Pannello di Controllo -> "Opzioni cartella" -> scheda "Tipi di File" -> nel menu scendi sino a trovare l'estensione ZIP (per far prima pigia il tasto Z) -> clicca sul bottone "Avanzate" e da lì dovresti spuntare la casella "Conferma apertura dopo download".