L'argomento è piuttosto vasto ed hai fatto bene ad specificare
Sul sito della sun trovi un mini tutorial su Swing (solo in inglese):

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/

è un buon inizio. Hai una carrellata dei componenti di Swing e alcuni approfondimenti. Chiaramente non vuole in nessun modo essere esaustivo.

Per quanto riguarda altri argomenti di grafica, c'è da dividere tra 2D e 3D. Anche su questi trovi dei mini tutorial sempre sul sito della sun...