Sì, anch'io avevo un problema del genere.
Il fatto è che una richiesta ajax è asincrona, cioè tu comunichi col server e il server, dopo un po' ti risponde.
Per cui l'istruzione
Codice PHP:
var proviamo = ajaxRequest('http://blabla.it', "GET", null, prova, dummy); 
non fa quello che vuoi perché al momento dell'assegnazione la richiesta non è stata ancora completata.

Se non ci credi, prova a inserire un timer (con setTimeout) per visualizzare il "contenuto" di proviamo dopo qualche secondo...

Spero di essere stato d'aiuto...
ciao!