Altri utenti hanno avuto un problema analogo al tuo, solo che il messaggio (identico) compariva dopo qualche minuto di connessione ad Internet; quindi non so dirti se c'è una qualche relazione... Fatto sta che hanno risolto installando due patch rilasciate dalla Microsoft:

WindowsXP-KB921883-x86-ITA.exe
WindowsXP-KB894391-x86-ITA.exe

Prova anche te, e sappici dire.