Ciao e grazie della dritta. Allora ho capito perfettamenet il concetto ma mi manca qualcosa!
Dunque ho inserito un TemplateField nelle columns del mio gridview con un controllo Image:

codice:
<asp:TemplateField HeaderText="Documento">
    <EditItemTemplate>
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Eval("Documento") %>'></asp:TextBox>
    </EditItemTemplate>
    <ItemTemplate>
        <asp:Image ID="imgIconaFile" runat="server" Height="80px" ImageUrl='<%# Eval("Documento", "{0}") %>'
            Width="70px" />
    </ItemTemplate>                              
</asp:TemplateField>
Poi dietro tuo suggerimento ho assegnato l'evento RowDataBound al gridview, ma a questo punto non so come "raggiungere" la colonna ItemTemplates e assegnargli l'immagine che voglio. Qualche suggerimento? Te ne sarei grato.

codice:
Protected Sub grwDownload_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs)

        Dim Item As Integer = e.Row.DataItemIndex

End Sub