codice:
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <commdlg.h>
....
....
OPENFILENAME cdlg;
LPTSTR FileNameIn[MAX_PATH];
....
....
ZeroMemory(&cdlg,sizeof(cdlg)); 
cdlg.lStructSize = sizeof(cdlg);  
cdlg.hwndOwner = hwnd;              
cdlg.lpstrFilter = "Immagini di Alchool (*.mdf)\0*.mdf\0";
cdlg.lpstrFile = FileNameIn;           
cdlg.nMaxFile = MAX_PATH;    
cdlg.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY;
cdlg.lpstrDefExt = "mdf";
if(GetOpenFileName(&cdlg))
{
     FILE *prova;
     prova = fopen(FileNameIn  ,"rb");
     ....
     fclose(prova);
}
Attento che FileNameIn potrebbe essere un char o un wchar a seconda delle impostazioni del progetto quindi se è un wchar prima della fopen devi effettuare la conversione