Per favore non scrivere codice a caso e non usare oggetti di cui non sai il significato. Gli AppDomain non c'entrano assolutamente niente, il problema della tua applicazione è che è strutturata male. Se imposti come oggetto di avvio un form, esattamente come in VB6, se quel form viene scaricato l'applicazione viene terminata; la soluzione più semplice che mi viene in mente è di nascondere semplicemente il form quando viene premuto il pulsante Avanti e di chiuderlo al termine della procedura. L'altra procedura, che sarebbe quella da seguire in questi casi, è di usare un unico form e tanti frame che vengono mostrati/nascosti a seconda del punto della procedura guidata attualmente visualizzato.