Ma tu aggiungi a mano (copia-incolla) il codice

codice:
        private void fase1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
            {
            MessageBox.Show("Do you want to save changes to your text?", "My Application", MessageBoxButtons.YesNo);
            }  //QUESTO NON FUNZIONA
senza passare dall'IDE e dalla lista degli eventi?

Se e' cosi', devi aggiungere anche "a mano" l'handler con

this.FormClosed += new System.Windows.Forms.FormClosedEventHandler(this.f ase1_FormClosed);

nella InitializeComponent