E' chiaro che non esistono automatismi così sofisticati per tutte le esigenze (cioè la ricerca di un file con un solo clic), ma devi scrivere un pochino di codice per ottenere ciò che ti serve.

Per agganciare un evento OnClick al pulsante, basta farci un doppio clic sopra e sarà l'ambiente a crearti lo "scheletro" del metodo da riempire con le istruzioni.

Per selezionare un file da disco (non so se si tratta di ciò a cui ti stavi riferendo), puoi usare il componente TOpenDialog che trovi nella Palette dei componenti, seguendo le istruzioni riportate nella Guida in linea.

Se tutto questo è arabo, allora devi fare un passo indietro e documentarti sul funzionamento dello strumento che stai usando, prima di passare a sviluppare applicazioni complete e ad usare i componenti della libreria.

Ciao!