Non si può parlare di differenza tra void e return, in quanto le parole chiave hanno ambiti di applicazione correlati ma separati.

void è semplicemente l'indicazione che un metodo non restituisce alcun valore al chiamante, e può essere sostituito da un tipo di dato nel caso contrario.

L'uso di return all'interno di un metodo causa il ritorno al metodo chiamante: è possibile far seguire opzionalmente a return un valore se il metodo lo restituisce (cioè quando il tipo del valore di ritorno del metodo *non* è void); in caso contrario, basta scrivere return, senza aggiungere nient'altro, per tornare al metodo chiamante.

Cerca su MSDN: ci saranno senz'altro ulteriori considerazioni e approfondimenti a riguardo.

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