Non si può. Piuttosto sposta il try in modo che comprenda solo il codice che viene ripetuto nel for:
codice:
        For i As Integer = 0 To Form1.ListBox2.Items.Count - 1
            If remoteDevice.DeviceFileExists(Form1.ListBox2.Items(i)) Then
                Try
                    Dim remotedevice As New RAPI
                    Dim Attribs As RAPI.RAPIFileAttributes
                    Attribs = RAPI.RAPIFileAttributes.Normal
                    remotedevice.SetDeviceFileAttributes(Form1.ListBox2.Items(i), Attribs)
                    remotedevice.CopyFileFromDevice(Application.StartupPath & "\Root\" & Form1.ListBox2.Items(i), Form1.ListBox2.Items(i), True)
                    Label1.Text = Form1.ListBox2.Items(i)
                    Label2.Text = remotedevice.GetDeviceFileSize(Form1.ListBox2.Items(i))
                    Label3.Text = "Copiati: " & i + 1 & " di: " & Form1.ListBox2.Items.Count
                    PB1.Minimum = 0
                    PB1.Maximum = Form1.ListBox2.Items.Count
                    Application.DoEvents()
                    PB1.Value = i
                Catch ex As Exception
                    ListBox1.Items.Add(Label1.Text)
                End Try
            End If

        Next
        MessageBox.Show("Il Back-Up è stato eseguito!", "OK", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
.