significa che hai il servizio di messaggistica abilitato (non c'entra nulla con msn!!!) e che stai navigando senza un firewall...
Quello è semplicemente SPAM o un tentativo di farti deliberatamente scaricare file dannosi.
In ufficio non hai problemi perchè sicuramente sei dietro un router/firewall che filtra i pacchetti.

Per disabilitare il servizio:
Start->Esegui->digita services.msc
Individua la voce "messenger", dopppio click,
Tipo di avvio->scegli "disabilitato"
premi sul pulsante "arresta".

In ogni caso ti consiglio vivamente usare un firewall, se hai xp è sufficiente abilitare quello integrato.