Non credo che la cosa si possa fare: il cambiamento dello sfono del desktop è una cosa prettamente dipendente dalla piattaforma che utilizzi (Windows nel tuo caso), quindi non è una cosa che Java possa fare (essendo, per sua natura, un linguaggio cross-platform).
Dovresti controllare se esistono librerie native prodotte da terzi (o da te stesso, se lo sai fare in C, C++ o altro).


Ciao.