CLASSPATH è la variabile dove la JVM (java) va a cercare le librerie per compilare ed eseguire i tuoi programmi java. Al DOS di questa variabile gliene importa tra niente e meno di niente.

PATH invece è una variabile di sistema molto cara a DOS/Windows perché è quella che dice al sistema operativo dove andare a cercare eseguibili (exe, com, batch) e DLL. JAR.EXE è un eseguibile che stai cercando di lanciare, per cui hai due soluzioni:

-ti muovi fino alla cartella bin del jdk e lanci jar ... da lì
- aggiungi la cartella bin del jdk a PATH (Esempio, per aggiungerla solo temporaneamente, da finestra di DOS fai

codice:
C:\Documents and Settings\mist3r0\>PATH=%PATH%;"C:\Percorso\alla cartella\jdk\bin;"
C:\Documents and Settings\mist3r0\>jar ....
) oppure per sempre settando la variabile PATH così come ti ho illustrato nel post precedente