Penso che il download manager di microsoft sia un componente ActiveX e quindi o ce l'hai o t'attacchi. Penso altresì che una cosa del genere non si possa fare in php visto che appunto servirebbe un componente apposito (extra) da far utilizzare al client (e php gira su server, quindi del client non gliene importa nulla). Potresti sfruttare qualcosa di già esistente, se non vuoi scriverti tu un'applicazione (tipo oin java), della serie, potresti fornire un link edonkey/bittorrent (personalmente preferisco comunque avere la possibilità, anche se lenta, di avere il buon vecchio http/ftp da cui decidere se scaricare tramite browser oppure con un download manager di mia scelta)