Con "End For" non dovrebbe neanche iniziare a girare, e ad ogni modo quel codice (corretto) credo sia talmente rapido da non poter vedere neanche quello che fa. (Dovrebbero comunque rimanere selezionate le celle "A10:C10")
Prova una cosa del genere:
codice:
For index = 1 To 10
    With Sheets(1).Range(Cells(index, 1), Cells(index, index))
        If index Mod 2 = 0 Then
            .Interior.ColorIndex = 22
        Else
            .Interior.ColorIndex = 33
        End If
    End With
Next index