Come non lo gestiscono? Ho implementato lo stesso evento in altre parti dell'applicazione sulle option di una select e va senza problemi sia in IE che in Firefox.
Tutto il codice ho postato sopra, comunque, l'ho appena finito di provare in Firefox e va... in IE no, anche se gli dico di avviare il "contenuto pericoloso".

Ah comunque ecco una fonte autorevole che contraddice quanto dici:
http://www.w3schools.com/tags/tag_option.asp
In fondo alla pagina, nella tabella event attributes, c'è anche l'evento onclick.

Grazie comunque per la risposta, ovviamente!