Prova a fare una ricerca con google utilizzando "updateprogress" e "modal", cercando altre cose mi sono imbattuto in diversi link che spiegano come utilizzare una "pseudo" finestra modale per simulare quanto chiedi.
Il succo è che viene caricata un'immagine (con opacity) a tutto schermo e successivamente viene inserita la gif animata. In questo modo tutto tranne la gif, rimane sotto l'immagine e non è più cliccabile.
Io per altre esigenze ho ricreato l'effetto e funziona bene.
Ti segnalo però che alcune versioni di explorer 6 non supportano l'opacity e si vede tutto grigio dietro la gif.
Ciao.
Legnetto