No, colpa mia che non avevo letto attentamente. (Non uso MSN, ma un programma alternativo e quando mi arrivano messaggi mi lampeggia l'icona nella SystemTray). Credo che un metodo immediato non ci sia, devi lavorare con codice nativo (quindi dipendente dalla piattaforma).
In QUEST'ARTICOLO c'e' un esempio per windows a meta' pagina.